Кластерный анализ рынка обыкновенных акций как способ диверсификации инвестиционного портфеля

Аннотация

В статье сформулированы основные направления анализа инвестиционной деятельности, приведена методика кластеризации рынка обыкновенных акций на основе корреляционной матрицы. Рассмотрены возможности диверсификации инвестиционных портфелей на основе полученных кластеров. Для некоторых акций, ставших основой приведенных инвестиционных портфелей, были построены регрессионные модели с целью фиксации структурных изменений рынка акций. По кластерной методике были построены различные портфели по признакам доходности и риска.