Нелокальные меры неприятия риска в экономическом процессе
УДК
330.42
Аннотация
В статье предлагаются меры неприятия риска, позволяющие учитывать нелокальные эффекты при описании отношения потребителей к риску. Эти меры зависят от изменений полезности на конечном интервале изменений величины дохода (объема потребления), а не только в бесконечно малой окрестности рассматриваемой величины. В качестве математического аппарата описания эффектов нелокальности используется теория производных произвольных и нецелых порядков. Стандартные меры неприятия риска являются частными случаями предлагаемых нелокальных мер.
Ключевые слова
мера непринятия риска, функция полезности, нелокальные характеристики, производные нецелого порядка
Список литературы
- Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. 5-е изд. М., 2009.
- Самко С.Г., Килбас А.А., Марычев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые приложения. Минск, 1987.
- Тарасова В.В., Тарасов В.Е. Предельная полезность для экономических процессов с памятью // Альманах современной науки и образования. 2016. № 7 (109). С. 108–113.
- Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень. М., 2008.
- Diethelm K. The Analysis of Fractional Differential Equations: An Application-Oriented Exposition Using Differential Operators of Caputo Type. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2010.
- Gorenflo R., Kilbas A.A., Mainardi F., Rogosin S.V. Mittag-Leffler Functions, Related Topics and Applications. Berlin: Springer-Verlag, 2014.
- Grigoletto E.C., De Oliveira E.C. Fractional versions of the fundamental theorem of calculus // Applied Mathematics. 2013. Vol. 4. P. 23–33.
- Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J. Theory and Applications of Fractional Differential Equations. Amsterdam: Elsevier, 2006.
- Podlubny I. Fractional Differential Equations. San Diego: Academic Press, 1998.
- Pratt J.W. Risk aversion in the small and in the large // Econometrica. 1964. Vol. 32. № 1–2. P. 122–136.
- Odibat Z.M., Shawagfeh N.T. Generalized Taylor’s formula // Applied Mathematics and Computation. 2007. Vol. 186. № 1. P. 286–293.
- Samko S.G., Kilbas A.A., Marichev O.I. Fractional Integrals and Derivatives Theory and Applications. New York: Gordon and Breach, 1993.
- Skovranek T., Podlubny I., Petras I. Modeling of the national economies in state-space: A fractional calculus approach // Economic Modelling. 2012. Vol. 29. № 4. P. 1322–1327.
- Tarasova V.V., Tarasov V.E. Elasticity for economic processes with memory: Fractional differential calculus approach // Fractional Differential Calculus. 2016. Vol. 6. № 2. P. 219–232.
- Tenreiro Machado J.A., Mata M.E. A fractional perspective to the bond graph modelling of world economies // Nonlinear Dynamics. 2015. Vol. 80. № 4. P. 1839–1852.
- Tenreiro Machado J.A., Mata M.E. Pseudo phase plane and fractional calculus modeling of western global economic downturn // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2015. Vol. 22. № 1–3. P. 396–406.
- Tenreiro Machado J.A., Mata M.E., Lopes A.M. Fractional state space analysis of economic systems // Entropy. 2015. Vol. 17. № 8. P. 5402–5421.
Статистика загрузок
##plugins.themes.etip.displayStats.noStats##
Боковая панель
Информация о статье
Выпуск
Рубрика
Учетно-аналитические системы
История публикации
Дата публикации
05.12.2016
Как цитировать
[1]
Тарасова В.В., Тарасов В.Е. Нелокальные меры неприятия риска в экономическом процессе // Экономика: теория и практика. 2016. № 4 (44). С. 54–58. URL: https://etip.kubsu.ru/article/view/317
Лицензия
Copyright (c) 2016 В. В. Тарасова, В. Е. Тарасов
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.